隨著(zhù)數字貨幣市場(chǎng)的快速發(fā)展，越來(lái)越多的投資者開(kāi)始嘗試使用量化交易策略來(lái)獲取更好的投資回報。其中，網(wǎng)格交易和馬

丁格爾交易是兩種常用的策略之開(kāi)發(fā)I76案例2o72演示9II9一。本文將介紹現貨量化網(wǎng)格/馬丁交易策略，并提供 Python 代碼實(shí)現。

一、現貨量化網(wǎng)格交易策略

網(wǎng)格交易是一種基于固定價(jià)格區間的交易策略，常用于穩定幣的交易。該策略的原理是，將資產(chǎn)價(jià)格分成若干個(gè)等分區間，

在每個(gè)區間內分別設置買(mǎi)入和賣(mài)出訂單。當資產(chǎn)價(jià)格在某個(gè)區間內波動(dòng)時(shí)，網(wǎng)格交易策略將自動(dòng)買(mǎi)入和賣(mài)出資產(chǎn)。

以下是一個(gè)簡(jiǎn)單的網(wǎng)格交易策略示例，其中我們將以 USDT/BTC 交易對為例：

設置網(wǎng)格交易區間和單筆交易金額

在本例中，我們將 USDT/BTC 交易對的價(jià)格區間劃分為 6 個(gè)等分區間，每個(gè)區間之間的價(jià)格差為 500 美元。每次交易時(shí)，

我們將使用 100 美元的 USDT 進(jìn)行交易。

makefile

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price_interval = 500   # 價(jià)格區間

trade_amount = 100     # 單筆交易金額

獲取*新的 BTC/USDT 價(jià)格

我們可以通過(guò) API 獲取*新的 BTC/USDT 價(jià)格，代碼示例如下：

csharp

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import requests

url = "https://api.binance.com/api/v3/ticker/price"

params = {"symbol": "BTCUSDT"}

response = re(url, params=params).json()

price = float(response["price"])

計算網(wǎng)格交易價(jià)格

根據當前的 BTC/USDT 價(jià)格和價(jià)格區間，我們可以計算出網(wǎng)格交易的買(mǎi)入和賣(mài)出價(jià)格，代碼示例如下：

makefile

Copy code

# 計算*小和*大價(jià)格

min_price = price - (price % price_interval)

max_price = min_price + price_interval

# 計算買(mǎi)入和賣(mài)出價(jià)格

buy_price = min_price + price_interval / 2

sell_price = max_price - price_interval / 2

下單交易

*后，我們可以通過(guò) API 下單進(jìn)行交易，代碼示例如下：

makefile

Copy code

from binance.client import Client

client = Client(api_key, api_secret)

# 下買(mǎi)單

buy_order = client.order_limit_buy(

    symbol="BTCUSDT",

    =trade_amount / buy_price,

    price=buy_price)

# 下賣(mài)單

sell_order = client.order_limit_sell(

    symbol="BTCUSDT",

    =trade_amount / sell_price,

    price=sell_price)